PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIPX с PQTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIPX с PQTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K) and PQTSX (PGIM TIPS Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, BKIPX returned 2.87%/yr vs 0.94%/yr for PQTSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKIPX charges 0.06%/yr vs 0.39%/yr for PQTSX.

Доходность

Сравнение доходности BKIPX и PQTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и PGIM TIPS Fund (PQTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIPX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у PQTSX с доходностью 1.83%.

BKIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.73%
3 года*
5.04%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

PQTSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.39%
1 год
5.27%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIPX и PQTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		2.00%6.08%4.77%3.37%-4.18%5.21%4.86%4.90%0.61%0.90%
PQTSX
PGIM TIPS Fund		1.83%6.58%1.74%2.34%-13.56%7.91%10.20%8.19%-1.64%0.92%

Correlation

The correlation between BKIPX and PQTSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.74

The correlation between BKIPX and PQTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K

PGIM TIPS Fund

Часто сравнивают с BKIPX:
BKIPX с SEIAXBKIPX с IPBAXBKIPX с FSPWXBKIPX с BRGKXBKIPX с VCTPXBKIPX с RRPAXBKIPX с BDBKX
Часто сравнивают с PQTSX:
PQTSX с VTAPXPQTSX с ^TNXPQTSX с CU71.LPQTSX с TRBFXPQTSX с PZRMXPQTSX с FFNYXPQTSX с FSPWX

Доходность на риск

BKIPX vs. PQTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIPX
Ранг доходности на риск BKIPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PQTSX
Ранг доходности на риск PQTSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIPX c PQTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и PGIM TIPS Fund (PQTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIPXPQTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.36

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
2.16

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.31

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

7.59

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIPX vs. PQTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIPX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PQTSX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIPX и PQTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIPXPQTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.36

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.15

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.42

+0.71

Просадки

Сравнение просадок BKIPX и PQTSX

Максимальная просадка BKIPX за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки PQTSX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIPX и PQTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIPXPQTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-16.40%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-2.23%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

-4.53%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.42%

-16.40%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-4.88%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.68%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIPX и PQTSX

Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) составляет 1.22%, в то время как у PGIM TIPS Fund (PQTSX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что BKIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIPXPQTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.57%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

2.79%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

3.82%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.12%

6.34%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

5.68%

-3.04%

Сравнение комиссий BKIPX и PQTSX

BKIPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PQTSX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIPX и PQTSX

Дивидендная доходность BKIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности PQTSX в 5.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		4.63%4.68%4.33%2.77%4.80%4.41%1.17%2.54%2.56%1.90%
PQTSX
PGIM TIPS Fund		5.04%4.95%4.39%3.25%6.51%9.54%2.60%2.48%3.26%1.11%

Часто задаваемые вопросы

BKIPX and PQTSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQTSX has higher volatility (1.57%) compared to BKIPX (1.22%). In terms of maximum drawdown, BKIPX dropped -6.42% vs PQTSX's -16.40%.

BKIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIPX и PQTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор