PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIPX с BASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIPX с BASMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K) and BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) are both mutual funds - BKIPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index, while BASMX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKIPX returned 2.87%/yr vs 12.79%/yr for BASMX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BKIPX charges 0.06%/yr vs 0.33%/yr for BASMX.

Доходность

Сравнение доходности BKIPX и BASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIPX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у BASMX с доходностью 11.60%.

BKIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.73%
3 года*
5.04%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

BASMX

1 день
0.23%
1 месяц
5.66%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.31%
3 года*
21.93%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIPX и BASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		2.00%6.08%4.77%3.37%-4.18%5.21%4.86%4.90%0.61%0.90%
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		11.60%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%19.65%

Correlation

The correlation between BKIPX and BASMX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.07

The correlation between BKIPX and BASMX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с BKIPX:
BKIPX с SEIAXBKIPX с IPBAXBKIPX с FSPWXBKIPX с BRGKXBKIPX с VCTPXBKIPX с RRPAXBKIPX с BDBKX
Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BKTSXBASMX с BRGKXBASMX с BSPIXBASMX с BDOKXBASMX с MDIIXBASMX с BSPGXBASMX с BTMKX

Доходность на риск

BKIPX vs. BASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIPX
Ранг доходности на риск BKIPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIPX c BASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIPXBASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.41

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.30

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.29

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

15.07

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIPX vs. BASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIPX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BASMX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIPX и BASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIPXBASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.41

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.81

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BKIPX и BASMX

Максимальная просадка BKIPX за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки BASMX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIPX и BASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIPXBASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-34.95%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-8.92%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

-19.32%

+18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.42%

-25.12%

+18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-4.59%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.94%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIPX и BASMX

Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) составляет 1.22%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что BKIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIPXBASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

2.94%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

9.15%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

12.14%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.12%

17.38%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

18.41%

-15.77%

Сравнение комиссий BKIPX и BASMX

BKIPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BASMX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIPX и BASMX

Дивидендная доходность BKIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BASMX в 0.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.78%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		4.63%4.68%4.33%2.77%4.80%4.41%1.17%2.54%2.56%1.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKIPX and BASMX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BASMX has higher volatility (2.94%) compared to BKIPX (1.22%). In terms of maximum drawdown, BKIPX dropped -6.42% vs BASMX's -34.95%.

BASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIPX и BASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор