Сравнение BKIPX с BASMX
BKIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K) and BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) are both mutual funds - BKIPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index, while BASMX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKIPX returned 2.49%/yr vs 12.09%/yr for BASMX. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BKIPX charges 0.06%/yr vs 0.33%/yr for BASMX.
Доходность
Сравнение доходности BKIPX и BASMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKIPX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у BASMX с доходностью 13.90%.
BKIPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.84%
BASMX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 13.90%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.55%
- Всё время*
- 14.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BKIPX и BASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K | 1.10% | 6.08% | 4.77% | 3.37% | -4.18% | 5.21% | 4.86% | 4.90% | 0.61% | 0.90% |
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 13.90% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 20.65% |
Correlation
The correlation between BKIPX and BASMX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKIPX vs. BASMX — Ранг доходности на риск
BKIPX
BASMX
Сравнение BKIPX c BASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKIPX | BASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.64 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 11.39 | -6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKIPX и BASMX
Максимальная просадка BKIPX за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки BASMX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIPX и BASMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKIPX | BASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -34.95% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -8.92% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.34% | -19.32% | +17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | -25.12% | +18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -4.54% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.07% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKIPX и BASMX
Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) составляет 0.43%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что BKIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKIPX | BASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 4.12% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 10.45% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 13.14% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.12% | 17.51% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.65% | 18.42% | -15.77% |
Сравнение комиссий BKIPX и BASMX
BKIPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BASMX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKIPX и BASMX
Дивидендная доходность BKIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности BASMX в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.77% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% |
BKIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K | 4.91% | 4.68% | 4.33% | 2.77% | 4.80% | 4.41% | 1.17% | 2.54% | 2.56% | 1.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKIPX and BASMX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BASMX has higher volatility (4.12%) compared to BKIPX (0.43%). In terms of maximum drawdown, BKIPX dropped -6.42% vs BASMX's -34.95%.
BASMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKIPX и BASMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор