PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с VIDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vident International Equity Fund (VIDI).

BKIE и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
VIDI
Vident International Equity Fund		8.20%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%41.67%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

VIDI

1 день
0.80%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.20%
6 месяцев
15.18%
1 год
45.72%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VFV.TOVIDI с VXUSVIDI с FNDF

Сравнение комиссий BKIE и VIDI

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

VIDI
Vident International Equity Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEVIDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.67

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.39

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.73

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

16.32

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.67

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.38

+0.51

Корреляция

Корреляция между BKIE и VIDI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и VIDI

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности VIDI в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		4.10%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и VIDI

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и VIDI.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-48.39%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.48%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-30.00%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-6.20%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-10.51%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.85%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и VIDI

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vident International Equity Fund (VIDI) имеют волатильность 7.26% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.06%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.16%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.24%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.83%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

17.99%

-1.68%