Сравнение BKHY с NHYB
BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BKHY tracks the Bloomberg US Corporate High Yield Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BKHY charges 0.22%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности BKHY и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BKHY на уровне 1.96% и NHYB на уровне 1.96%.
BKHY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKHY и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 1.96% | 1.11% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between BKHY and NHYB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKHY vs. NHYB — Ранг доходности на риск
BKHY
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BKHY c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKHY | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKHY и NHYB
Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKHY | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -2.40% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.15% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -0.36% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKHY и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKHY | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.62% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 3.62% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 3.62% | +3.72% |
Сравнение комиссий BKHY и NHYB
BKHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKHY и NHYB
Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.45% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKHY and NHYB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.22% for BKHY.
BKHY has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 4.24% for NHYB.
BKHY tracks Bloomberg US Corporate High Yield Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Nuveen. Their fees differ too: 0.22% for BKHY and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для BKHY и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор