Сравнение BKHY с MHY
BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. BKHY is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKHY charges 0.22%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности BKHY и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKHY показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
BKHY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKHY и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 1.96% | 1.25% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between BKHY and MHY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKHY vs. MHY — Ранг доходности на риск
BKHY
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BKHY c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKHY | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKHY и MHY
Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKHY | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -1.58% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -0.29% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKHY и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKHY | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 2.99% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 2.99% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 2.99% | +4.35% |
Сравнение комиссий BKHY и MHY
BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKHY и MHY
Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.45% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKHY and MHY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
BKHY has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Man Group. Their fees differ too: 0.22% for BKHY and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для BKHY и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор