Сравнение BKEM с BKMI
BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) are both exchange-traded funds - BKEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while BKMI is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon. BKEM is passively managed, while BKMI is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.35%/yr for BKMI.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и BKMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKEM
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.21%
- 6 месяцев
- 10.75%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- —
BKMI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.23%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKEM и BKMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 12.30% |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | -0.08% |
Correlation
The correlation between BKEM and BKMI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKEM vs. BKMI — Ранг доходности на риск
BKEM
BKMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BKEM c BKMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKEM | BKMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKEM и BKMI
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки BKMI в -2.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и BKMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKEM | BKMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -2.99% | -36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -1.56% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.79% | -1.14% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и BKMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKEM | BKMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 2.86% | +20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 2.86% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 2.86% | +16.80% |
Сравнение комиссий BKEM и BKMI
BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BKMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и BKMI
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности BKMI в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 2.00% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKEM and BKMI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for BKMI.
BKEM has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.28% for BKMI.
BKEM is categorized as Emerging Markets Equities, while BKMI is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.35% for BKMI.
Подберите оптимальное распределение для BKEM и BKMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор