PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCL.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).

BKCL.TO и ZWB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-1.56%34.78%20.06%5.22%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		2.72%34.91%19.41%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 2.72%.

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
10.30%
1 год
38.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.72%
6 месяцев
14.33%
1 год
43.97%
3 года*
20.39%
5 лет*
12.84%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с RBNK.TO

Сравнение комиссий BKCL.TO и ZWB.TO

BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии ZWB.TO в 0.71%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Доходность на риск

BKCL.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOZWB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

3.56

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

4.60

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.73

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

5.45

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.68

21.91

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWB.TO равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.56

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.69

+0.93

Корреляция

Корреляция между BKCL.TO и ZWB.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности ZWB.TO в 5.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.43%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и ZWB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCL.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-39.36%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-8.10%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-3.89%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-5.61%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.01%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и ZWB.TO

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеют волатильность 6.03% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCL.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.90%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.24%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

12.42%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

12.44%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

15.63%

-2.72%