PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCL.TO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO).

BKCL.TO и HYLD-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		3.20%34.78%20.06%5.22%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-4.55%14.33%34.31%4.14%
Разные валюты инструментов

BKCL.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у HYLD-U.TO с доходностью -4.55%.

BKCL.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.20%
6 месяцев
15.09%
1 год
45.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD-U.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-3.27%
1 год
16.98%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TO

Сравнение комиссий BKCL.TO и HYLD-U.TO

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Доходность на риск

BKCL.TO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOHYLD-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

0.77

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.03

1.20

+2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.18

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.60

1.15

+3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.42

3.85

+15.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа HYLD-U.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и HYLD-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOHYLD-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

0.77

+2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.51

+1.25

Корреляция

Корреляция между BKCL.TO и HYLD-U.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и HYLD-U.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности HYLD-U.TO в 8.98%

TTM2025202420232022
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		12.67%12.60%15.02%7.91%0.00%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки HYLD-U.TO в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и HYLD-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCL.TOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-31.64%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-13.99%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-7.74%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-10.10%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.44%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и HYLD-U.TO

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) имеют волатильность 7.21% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCL.TOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.93%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.09%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

22.09%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

18.04%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

18.04%

-4.95%