PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с HXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCL.TO с HXF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO).

BKCL.TO и HXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и HXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и HXF.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-1.56%34.78%20.06%5.22%
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-4.96%35.34%30.20%9.86%

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у HXF.TO с доходностью -4.96%.

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
10.30%
1 год
38.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXF.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
5.45%
1 год
31.51%
3 года*
23.11%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с CEW.TOHXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий BKCL.TO и HXF.TO

BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии HXF.TO в 0.25%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

BKCL.TO vs. HXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c HXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOHXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

2.18

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

2.90

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.47

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

2.91

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.68

12.18

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. HXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXF.TO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и HXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOHXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.18

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.75

+0.88

Корреляция

Корреляция между BKCL.TO и HXF.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и HXF.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, тогда как HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и HXF.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки HXF.TO в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и HXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCL.TOHXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-39.77%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-10.13%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-7.34%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-5.14%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.42%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и HXF.TO

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) имеют волатильность 6.03% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCL.TOHXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.77%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.58%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

14.65%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

14.17%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

16.86%

-3.95%