PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с HEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCL.TO с HEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO).

BKCL.TO и HEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и HEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и HEB.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		3.20%34.78%20.06%5.22%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.43%44.00%23.58%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у HEB.TO с доходностью 3.43%.

BKCL.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.20%
6 месяцев
15.09%
1 год
45.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEB.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.43%
6 месяцев
15.71%
1 год
55.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий BKCL.TO и HEB.TO

BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии HEB.TO в 0.19%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

BKCL.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOHEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

4.09

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.03

5.19

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.79

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.60

6.13

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.42

26.07

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. HEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEB.TO равному 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и HEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOHEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

4.09

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

2.06

-0.30

Корреляция

Корреляция между BKCL.TO и HEB.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и HEB.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности HEB.TO в 3.20%

TTM202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		12.67%12.60%15.02%7.91%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.20%3.20%4.24%3.75%

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и HEB.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и HEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCL.TOHEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-14.82%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-8.86%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.38%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.51%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.09%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и HEB.TO

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что BKCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCL.TOHEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.39%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.41%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

13.63%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

12.72%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

12.72%

+0.37%