PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCL.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

BKCL.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-1.56%34.78%20.06%5.22%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		4.82%33.87%23.15%10.19%

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 4.82%.

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
9.77%
1 год
38.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.66%
1 год
36.43%
3 года*
23.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий BKCL.TO и HDIV.TO

BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

BKCL.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

2.16

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

2.72

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.47

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

2.65

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.68

12.87

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDIV.TO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.16

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.14

+0.49

Корреляция

Корреляция между BKCL.TO и HDIV.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности HDIV.TO в 10.03%

TTM20252024202320222021
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		10.03%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCL.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-22.32%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-13.77%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-3.60%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-4.35%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.84%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и HDIV.TO

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) имеют волатильность 6.03% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCL.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.99%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.75%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

16.98%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

15.75%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

15.75%

-2.84%