Сравнение BKCL.TO с CFOU.TO
BKCL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - BKCL.TO is a Financials Equities fund actively managed by Global X, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. BKCL.TO is actively managed, while CFOU.TO is passively managed. Over the past year, BKCL.TO returned 55.61% vs 96.97% for CFOU.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BKCL.TO charges 1.68%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности BKCL.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCL.TO показывает доходность 19.21%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%.
BKCL.TO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 55.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам BKCL.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 19.21% | 34.78% | 20.06% | 5.22% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.51% |
Correlation
The correlation between BKCL.TO and CFOU.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between BKCL.TO and CFOU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BKCL.TO и CFOU.TO
Секторы
BKCL.TO
CFOU.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BKCL.TO
CFOU.TO
Сырьевые материалы
BKCL.TO
-
CFOU.TO
-
Коммуникационные услуги
BKCL.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский циклический сектор
BKCL.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский защитный сектор
BKCL.TO
-
CFOU.TO
-
Энергетика
BKCL.TO
-
CFOU.TO
-
Здравоохранение
BKCL.TO
-
CFOU.TO
-
Промышленность
BKCL.TO
-
CFOU.TO
-
Недвижимость
BKCL.TO
-
CFOU.TO
-
Технологии
BKCL.TO
-
CFOU.TO
-
Коммунальные услуги
BKCL.TO
-
CFOU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCL.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
BKCL.TO
CFOU.TO
Сравнение BKCL.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCL.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.61 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | 6.06 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.98 | 24.79 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCL.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42 | 3.91 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 0.34 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок BKCL.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCL.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -86.23% | +69.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -16.08% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -22.46% | +19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.93% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCL.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) составляет 4.58%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что BKCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCL.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 8.75% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 21.17% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 24.93% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 27.61% | -14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 33.86% | -20.68% |
Сравнение комиссий BKCL.TO и CFOU.TO
BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCL.TO и CFOU.TO
Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 11.31% | 12.60% | 15.02% | 7.91% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCL.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CFOU.TO is cheaper at 1.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CFOU.TO is cheaper with a 1.52% expense ratio, compared with 1.68% for BKCL.TO.
BKCL.TO is categorized as Financials Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.68% for BKCL.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для BKCL.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор