Сравнение BKCI с BKFI
BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and BKFI (BNY Mellon Active Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - BKCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKFI is a Intermediate Core Bond fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for BKFI.
Доходность
Сравнение доходности BKCI и BKFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKCI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKFI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCI и BKFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 0.64% |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | -0.02% |
Correlation
The correlation between BKCI and BKFI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCI vs. BKFI — Ранг доходности на риск
BKCI
BKFI
Сравнение BKCI c BKFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCI | BKFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCI | BKFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.01 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BKCI и BKFI
Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки BKFI в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и BKFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCI | BKFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -3.08% | -27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.63% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -1.20% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCI и BKFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCI | BKFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 4.13% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 4.13% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 4.13% | +12.48% |
Сравнение комиссий BKCI и BKFI
BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKFI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCI и BKFI
Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BKFI в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 1.33% | 1.39% | 0.78% | 0.73% | 0.46% |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCI and BKFI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKFI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.
BKFI has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.33% for BKCI.
BKCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BKFI is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.40% for BKFI.
Подберите оптимальное распределение для BKCI и BKFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор