PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCC.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

BKCC.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		0.86%28.05%17.14%5.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

BKCC.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.78%
С начала года
0.86%
6 месяцев
10.61%
1 год
33.59%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.51%

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий BKCC.TO и USCL.TO

BKCC.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

BKCC.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

0.45

+2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.88

0.76

+3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.12

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

0.67

+3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.46

2.74

+15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCC.TO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCC.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.45

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.04

-1.04

Корреляция

Корреляция между BKCC.TO и USCL.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		9.64%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и USCL.TO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCC.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.33%

-21.85%

-78.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-14.94%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-8.56%

-91.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.92%

-2.66%

-97.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.63%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и USCL.TO

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) имеют волатильность 5.34% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCC.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.13%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.48%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

20.04%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

15.62%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.62%

+1.35%