PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCC.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO).

BKCC.TO и QMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г.. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		2.87%28.05%17.14%14.52%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-12.44%16.57%37.65%16.15%

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью -12.44%.

BKCC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
12.32%
1 год
36.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.73%

QMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-12.07%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с SMAX.TO

Сравнение комиссий BKCC.TO и QMAX.TO

BKCC.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии QMAX.TO в 0.65%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

BKCC.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOQMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

0.60

+2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

1.02

+3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.14

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

0.69

+4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.57

1.91

+17.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа QMAX.TO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCC.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.60

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.95

-0.95

Корреляция

Корреляция между BKCC.TO и QMAX.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности QMAX.TO в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%10.79%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, что больше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и QMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCC.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.33%

-26.77%

-73.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-22.86%

+15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-17.47%

-82.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.92%

-5.31%

-94.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

8.22%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и QMAX.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) составляет 5.83%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что BKCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCC.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

8.53%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

16.47%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

26.52%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

23.66%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

23.66%

-6.68%