PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с MARO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCC.TO с MARO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO).

BKCC.TO и MARO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г.. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и MARO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и MARO

2026 (YTD)20252024
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		2.87%28.05%-1.14%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-12.31%-50.43%-18.47%
Разные валюты инструментов

BKCC.TO торгуется в CAD, в то время как MARO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у MARO с доходностью -12.31%.

BKCC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
12.32%
1 год
36.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.73%

MARO

1 день
-0.51%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-12.31%
6 месяцев
-54.34%
1 год
-36.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY

Сравнение комиссий BKCC.TO и MARO

BKCC.TO берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MARO в 0.99%.

MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Доходность на риск

BKCC.TO vs. MARO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c MARO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOMARODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

-0.58

+3.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

-0.56

+4.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

0.93

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

-0.54

+5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.57

-1.05

+20.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. MARO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа MARO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCC.TO и MARO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOMAROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

-0.58

+3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.84

+0.84

Корреляция

Корреляция между BKCC.TO и MARO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и MARO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности MARO в 280.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и MARO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, что больше максимальной просадки MARO в -72.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и MARO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCC.TOMAROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.33%

-71.75%

-28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-65.51%

+57.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-67.00%

-33.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.92%

-40.07%

-59.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

33.38%

-31.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и MARO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) составляет 5.83%, в то время как у YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что BKCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCC.TOMAROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

19.89%

-14.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

49.85%

-41.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

63.83%

-52.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

65.99%

-52.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

65.99%

-49.01%