PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKAG с OVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKAG с OVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).

BKAG и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BKAG и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKAG и OVB

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.16%7.23%1.17%5.67%-13.29%-1.46%2.15%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.52%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, BKAG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.52%.

BKAG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.03%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

OVB

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.12%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.56%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Bond ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с BNDXOVB с BGRN

Сравнение комиссий BKAG и OVB

BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.

OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF

Доходность на риск

BKAG vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKAG c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKAGOVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.73

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.97

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

8.60

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKAG vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKAG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVB равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKAG и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKAGOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.24

-0.24

Корреляция

Корреляция между BKAG и OVB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKAG и OVB

Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности OVB в 7.37%

TTM2025202420232022202120202019
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.27%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%0.00%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BKAG и OVB

Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и OVB.

Загрузка...

Показатели просадок

BKAGOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-21.69%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.67%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-21.69%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.40%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-7.21%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.92%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BKAG и OVB

Текущая волатильность для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) составляет 1.72%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что BKAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKAGOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

2.44%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

4.67%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

6.34%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

7.29%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

7.65%

-2.06%