PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUN с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUN с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

BJUN и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJUN и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUN и DMAX

2026 (YTD)2025
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.49%12.79%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, BJUN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

BJUN

1 день
0.56%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.61%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с BJUN:
BJUN с VOOBJUN с XGRO.TOBJUN с AIOOBJUN с BALTBJUN с BAPRBJUN с BOUTBJUN с FFTY
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с ZJULDMAX с AIOODMAX с ZFEBDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий BJUN и DMAX

BJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

BJUN vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUN
Ранг доходности на риск BJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUN c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJUNDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.25

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.38

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.94

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

19.00

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUN vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUN на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUN и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJUNDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.25

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.70

-1.01

Корреляция

Корреляция между BJUN и DMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUN и DMAX

BJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BJUN и DMAX

Максимальная просадка BJUN за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUN и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BJUNDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-3.37%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-2.00%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.86%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-0.42%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.41%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUN и DMAX

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что BJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJUNDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

0.99%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

1.82%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

3.45%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

3.56%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

3.56%

+9.80%