Сравнение BJUL с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
BJUL и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BJUL и ZAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BJUL и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | -1.52% | 17.37% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.32% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BJUL показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.32%.
BJUL
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BJUL и ZAPR
И BJUL, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
BJUL vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
BJUL
ZAPR
Сравнение BJUL c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJUL | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.56 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.86 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.72 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJUL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.56 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 2.57 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между BJUL и ZAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJUL и ZAPR
Ни BJUL, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BJUL и ZAPR
Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BJUL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.03% | -1.72% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -1.14% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | 0.00% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -0.10% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.24% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJUL и ZAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BJUL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.30% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 0.98% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 2.61% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 2.61% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 2.61% | +11.15% |