PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BJAN с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJAN с XTAP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. BJAN is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, BJAN returned 10.43%/yr vs 10.84%/yr for XTAP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.60%.

BJAN

1 день
-0.52%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
5.89%
С начала года
6.93%
1 год
15.95%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—

XTAP

1 день
-0.35%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
11.22%
С начала года
11.60%
1 год
18.00%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		6.93%14.81%17.36%23.66%-11.40%9.23%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		11.60%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%

Correlation

The correlation between BJAN and XTAP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.91

The correlation between BJAN and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BJAN и XTAP

Секторы
BJAN
XTAP

Технологии

38.4%
35.7%

Финансовые услуги

11.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

7.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

BJAN
38.4%
XTAP
35.7%

Финансовые услуги

BJAN
11.0%
XTAP
11.6%

Коммуникационные услуги

BJAN
10.8%
XTAP
11.3%

Потребительский циклический сектор

BJAN
10.0%
XTAP
10.2%

Здравоохранение

BJAN
8.4%
XTAP
8.5%

Промышленность

BJAN
7.9%
XTAP
8.3%

Потребительский защитный сектор

BJAN
4.6%
XTAP
4.9%

Энергетика

BJAN
3.2%
XTAP
3.5%

Коммунальные услуги

BJAN
2.1%
XTAP
2.4%

Недвижимость

BJAN
1.8%
XTAP
1.9%

Сырьевые материалы

BJAN
1.7%
XTAP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с SPYBJAN с VTIBJAN с VOO
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с SPXLXTAP с TQQQ

Доходность на риск

BJAN vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJANXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.78

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
6.26

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.94

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

10.54

-7.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

55.47

-42.93

BJAN vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJAN и XTAP

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJANXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-22.13%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-1.72%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-11.83%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-22.13%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.59%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.38%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.33%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и XTAP

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что BJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJANXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.52%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

3.85%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

4.79%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

14.54%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

14.27%

-0.26%

Сравнение комиссий BJAN и XTAP

И BJAN, и XTAP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и XTAP

Ни BJAN, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BJAN and XTAP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJAN has higher volatility (2.49%) compared to XTAP (1.52%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.84% vs 10.43% for BJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.84% return vs 10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BJAN and XTAP have the same expense ratio: 0.79% per year.

BJAN and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BJAN is categorized as Defined Outcome, while XTAP is Leveraged Equities.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор