PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVIX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVIX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%21.03%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с WTLSBIVIX с NLSIXBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий BIVIX и QAMNX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A

Доходность на риск

BIVIX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.23

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.90

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.97

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

5.71

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.23

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.87

+0.16

Корреляция

Корреляция между BIVIX и QAMNX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и QAMNX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и QAMNX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, примерно равная максимальной просадке QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVIXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-17.97%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-4.16%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.42%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-5.25%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

1.44%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и QAMNX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVIXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

1.03%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

4.88%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

6.38%

+14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.04%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

14.04%

+2.57%