Сравнение BITX с CSHP
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. BITX is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, BITX returned -73.21% vs 3.96% for CSHP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности BITX и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -52.31%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
BITX
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -34.65%
- С начала года
- -52.31%
- 6 месяцев
- -58.66%
- 1 год
- -73.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -52.31% | -38.71% | 64.70% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between BITX and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between BITX and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. CSHP — Ранг доходности на риск
BITX
CSHP
Сравнение BITX c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 7.44 | -6.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 65.71 | -66.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 432.16 | -433.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 11.91 | -12.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 10.75 | -10.71 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и CSHP
Максимальная просадка BITX за все время составила -78.92%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.92% | -0.08% | -78.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.92% | -0.06% | -78.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.92% | 0.00% | -78.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -0.00% | -31.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.03% | 0.01% | +50.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и CSHP
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 0.07% | +19.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.07% | 0.24% | +68.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.83% | 0.33% | +86.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.27% | 0.40% | +97.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.27% | 0.40% | +97.87% |
Сравнение комиссий BITX и CSHP
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и CSHP
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.24%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 33.24% | 21.69% | 10.70% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (19.24%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -78.92% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -73.21% for BITX. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -73.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 33.24%, compared with 3.92% for CSHP.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор