Сравнение BITU с CSHP
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. BITU is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, BITU returned -74.19% vs 3.94% for CSHP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BITU charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности BITU и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -58.07%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
BITU
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -58.07%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -58.07% | -37.07% | 63.70% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between BITU and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between BITU and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. CSHP — Ранг доходности на риск
BITU
CSHP
Сравнение BITU c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 6.46 | -5.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 65.45 | -66.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 381.67 | -383.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и CSHP
Максимальная просадка BITU за все время составила -82.21%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.21% | -0.08% | -82.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.21% | -0.06% | -82.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.25% | -0.04% | -81.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.50% | -0.00% | -35.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.05% | 0.01% | +53.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и CSHP
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.20% | 0.16% | +26.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 0.27% | +69.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 0.36% | +87.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.37% | 0.41% | +96.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.37% | 0.41% | +96.96% |
Сравнение комиссий BITU и CSHP
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и CSHP
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 93.59%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 93.59% | 50.23% | 0.12% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.20%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -82.21% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -74.19% for BITU. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -74.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 93.59%, compared with 3.91% for CSHP.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор