Сравнение BITK с XRMI
BITK (Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. BITK is actively managed, while XRMI is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BITK charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности BITK и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITK показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 3.42%.
BITK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- -36.26%
- С начала года
- -30.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITK и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | -30.37% | -27.15% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 3.42% | 4.54% |
Correlation
The correlation between BITK and XRMI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITK vs. XRMI — Ранг доходности на риск
BITK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение BITK c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF (BITK) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITK | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITK и XRMI
Максимальная просадка BITK за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITK и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITK | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -15.31% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.75% | -0.03% | -53.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -5.80% | -31.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITK и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITK | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.16% | 5.54% | +42.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.16% | 6.87% | +41.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.16% | 6.87% | +41.29% |
Сравнение комиссий BITK и XRMI
BITK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITK и XRMI
Дивидендная доходность BITK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.49%, что больше доходности XRMI в 12.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 49.49% | 23.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.51% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
BITK and XRMI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for BITK.
BITK has the higher dividend yield at 49.49%, compared with 12.51% for XRMI.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Global X. Their fees differ too: 0.99% for BITK and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для BITK и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор