Сравнение BITK с PBP
BITK (Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. BITK is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BITK charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности BITK и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITK показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 7.22%.
BITK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- -36.26%
- С начала года
- -30.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам BITK и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | -30.37% | -27.15% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 7.22% | 7.40% |
Correlation
The correlation between BITK and PBP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITK vs. PBP — Ранг доходности на риск
BITK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение BITK c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF (BITK) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITK | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITK и PBP
Максимальная просадка BITK за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITK и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITK | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -43.43% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.75% | -0.04% | -53.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -6.65% | -30.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITK и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITK | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.16% | 7.23% | +40.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.16% | 11.86% | +36.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.16% | 13.65% | +34.51% |
Сравнение комиссий BITK и PBP
BITK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITK и PBP
Дивидендная доходность BITK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.49%, что больше доходности PBP в 11.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 49.49% | 23.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.06% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
BITK and PBP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for BITK.
BITK has the higher dividend yield at 49.49%, compared with 11.06% for PBP.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for BITK and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для BITK и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор