Сравнение BITI с CBXO
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BITI is passively managed, while CBXO is actively managed. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности BITI и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у CBXO с доходностью -3.71%.
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | 35.08% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.71% | -8.02% |
Correlation
The correlation between BITI and CBXO is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. CBXO — Ранг доходности на риск
BITI
CBXO
Сравнение BITI c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -2.36 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок BITI и CBXO
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -11.43% | -80.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -11.43% | -74.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.97% | -8.47% | -59.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 7.20% | +36.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 7.20% | +45.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 7.20% | +45.30% |
Сравнение комиссий BITI и CBXO
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и CBXO
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and CBXO have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.53% for CBXO.
BITI is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для BITI и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор