Сравнение BITC с CBOO
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BITC charges 0.88%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности BITC и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у CBOO с доходностью -0.04%.
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -17.37% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
Correlation
The correlation between BITC and CBOO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. CBOO — Ранг доходности на риск
BITC
CBOO
Сравнение BITC c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -1.19 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и CBOO
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -2.34% | -36.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -1.72% | -24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -1.61% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 2.14% | +23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 2.14% | +44.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 2.14% | +44.49% |
Сравнение комиссий BITC и CBOO
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и CBOO
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности CBOO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and CBOO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.57% for CBOO.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bitwise and Calamos. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для BITC и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор