Сравнение BITB с FEZ
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, BITB returned -36.82% vs 21.04% for FEZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BITB charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.
Доходность
Сравнение доходности BITB и FEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 8.27%.
BITB
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEZ
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам BITB и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -23.99% | -6.47% | 89.74% |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 8.27% | 37.81% | 5.47% |
Correlation
The correlation between BITB and FEZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. FEZ — Ранг доходности на риск
BITB
FEZ
Сравнение BITB c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.55 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 5.28 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и FEZ
Максимальная просадка BITB за все время составила -52.04%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и FEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -64.21% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -13.63% | -38.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.05% | 0.00% | -47.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -17.05% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.77% | 4.00% | +25.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и FEZ
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что BITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 6.60% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 15.47% | +19.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 18.39% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.09% | 20.71% | +29.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.09% | 21.11% | +28.98% |
Сравнение комиссий BITB и FEZ
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и FEZ
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.50% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and FEZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (12.82%) compared to FEZ (6.60%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -52.04% vs FEZ's -64.21%.
On 1-year performance, FEZ leads with 21.04% vs -36.82% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEZ has performed better with a 21.04% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.
FEZ has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for BITB.
BITB is categorized as Cryptocurrency, while FEZ is Europe Equities. BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and State Street. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.29% for FEZ.
FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и FEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор