Сравнение BITB с BTRN
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, BITB returned -45.24% vs -18.95% for BTRN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITB charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BITB и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
BITB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITB и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -32.46% | -6.47% | 41.49% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between BITB and BTRN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BITB and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BITB
BTRN
Сравнение BITB c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.72 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.19 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и BTRN
Максимальная просадка BITB за все время составила -52.95%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.95% | -36.97% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.95% | -26.45% | -26.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.95% | -26.39% | -26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -14.68% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 15.91% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и BTRN
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 3.70% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 10.21% | +24.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 18.54% | +25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.00% | 30.57% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 30.57% | +19.43% |
Сравнение комиссий BITB и BTRN
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и BTRN
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and BTRN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (13.30%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -52.95% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -45.24% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.00% for BITB.
BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and Global X. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.95% for BTRN.
BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор