PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с WISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISMX с WISIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и WISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и WISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		0.80%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.57%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у WISIX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции BISMX превзошли акции WISIX по среднегодовой доходности: 11.16% против 5.19% соответственно.

BISMX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.83%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.16%
1 год
32.59%
3 года*
30.53%
5 лет*
19.30%
10 лет*
11.16%

WISIX

1 день
2.09%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.78%
1 год
14.01%
3 года*
7.73%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

William Blair International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AVALXBISMX с AQGIXBISMX с QLEIXBISMX с TIBIXBISMX с SSHQXBISMX с DRGTXBISMX с FNCMX
Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX

Сравнение комиссий BISMX и WISIX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии WISIX в 1.23%.

WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Доходность на риск

BISMX vs. WISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c WISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXWISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

0.94

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.31

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.30

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

3.59

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. WISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа WISIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и WISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXWISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.94

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

-0.03

+1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.30

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.32

+0.53

Корреляция

Корреляция между BISMX и WISIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и WISIX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности WISIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.31%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.61%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и WISIX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что меньше максимальной просадки WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и WISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISMXWISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-64.84%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.09%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-47.76%

+16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-47.76%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-19.39%

+11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-16.61%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.65%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и WISIX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) составляет 5.77%, в то время как у William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что BISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISMXWISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.12%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.33%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.27%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

17.24%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

17.25%

-3.06%