PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISMX с CSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		-0.91%45.81%23.44%39.27%-2.43%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		5.85%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 5.85%.

BISMX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
30.46%
3 года*
29.79%
5 лет*
18.89%
10 лет*
10.97%

CSGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-11.15%
С начала года
5.85%
6 месяцев
-2.51%
1 год
26.81%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AVALXBISMX с AQGIXBISMX с QLEIXBISMX с SSHQXBISMX с TIBIXBISMX с DRGTXBISMX с FNCMX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с DISMXCSGIX с ACINXCSGIX с IEGAXCSGIX с ALOIXCSGIX с CTSIXCSGIX с MIDLXCSGIX с OAKEX

Сравнение комиссий BISMX и CSGIX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Доходность на риск

BISMX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.48

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.93

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.92

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

5.19

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа CSGIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.48

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.30

+0.54

Корреляция

Корреляция между BISMX и CSGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и CSGIX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CSGIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.37%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.16%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и CSGIX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISMXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-26.50%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.68%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-11.15%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-10.62%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.06%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и CSGIX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) составляет 5.97%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что BISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISMXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

9.38%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

14.22%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

18.64%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

17.10%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

17.10%

-2.92%