Сравнение BISLX с FIGSX
BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.30%/yr vs 12.52%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BISLX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.
Доходность
Сравнение доходности BISLX и FIGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BISLX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 9.00%.
BISLX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -3.12%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGSX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам BISLX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | -1.63% | 15.31% | 1.50% | 15.76% | -4.60% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 9.00% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -8.91% |
Correlation
The correlation between BISLX and FIGSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between BISLX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BISLX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
BISLX
FIGSX
Сравнение BISLX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BISLX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.06 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 3.80 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BISLX и FIGSX
Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и FIGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BISLX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -34.47% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -13.89% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -16.29% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -3.88% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.43% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.87% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISLX и FIGSX
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что BISLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BISLX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 7.41% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 18.00% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 20.24% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.47% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.85% | -0.68% |
Сравнение комиссий BISLX и FIGSX
BISLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISLX и FIGSX
Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности FIGSX в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | 3.66% | 3.60% | 1.12% | 0.36% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 7.95% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
BISLX and FIGSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGSX has higher volatility (7.41%) compared to BISLX (4.02%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs FIGSX's -34.47%.
FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BISLX и FIGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор