PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISLX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISLX с FIGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.18%/yr vs 13.19%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BISLX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности BISLX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISLX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 7.12%.

BISLX

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.41%
3 года*
4.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIGSX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.12%
1 год
14.23%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISLX и FIGSX

2026 (YTD)2025202420232022
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund		-4.46%15.31%1.50%15.76%-4.60%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.12%19.12%5.93%21.74%-6.37%

Correlation

The correlation between BISLX and FIGSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г.

0.91

The correlation between BISLX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с BISLX:
BISLX с BVALXBISLX с BITEXBISLX с TIVFXBISLX с BIAEXBISLX с FAOSXBISLX с SWRLXBISLX с BAFWX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

BISLX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISLX
Ранг доходности на риск BISLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISLX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISLXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.82

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.29

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.08

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

3.99

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISLX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISLX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISLX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISLXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.82

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BISLX и FIGSX

Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISLXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-34.47%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.89%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-16.29%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-2.48%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-6.46%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.75%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BISLX и FIGSX

Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) составляет 4.51%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что BISLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISLXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

7.23%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

15.89%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

18.25%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

18.04%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

17.81%

-0.60%

Сравнение комиссий BISLX и FIGSX

BISLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISLX и FIGSX

Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FIGSX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund		3.77%3.60%1.12%0.36%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.09%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Часто задаваемые вопросы

BISLX and FIGSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (7.23%) compared to BISLX (4.51%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs FIGSX's -34.47%.

FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISLX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор