Сравнение BISLX с EPDIX
BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.30%/yr vs 20.79%/yr for EPDIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BISLX charges 1.00%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.
Доходность
Сравнение доходности BISLX и EPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BISLX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 7.07%.
BISLX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -3.12%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPDIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам BISLX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | -1.63% | 15.31% | 1.50% | 15.76% | -4.60% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 7.07% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | -2.74% |
Correlation
The correlation between BISLX and EPDIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between BISLX and EPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BISLX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
BISLX
EPDIX
Сравнение BISLX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BISLX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.15 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 8.66 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BISLX и EPDIX
Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и EPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BISLX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -38.23% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -10.92% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -13.01% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -8.46% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -10.75% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.96% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISLX и EPDIX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что BISLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BISLX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.68% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 12.53% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 14.72% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.13% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.82% | +2.35% |
Сравнение комиссий BISLX и EPDIX
BISLX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISLX и EPDIX
Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности EPDIX в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | 3.66% | 3.60% | 1.12% | 0.36% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.99% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
BISLX and EPDIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BISLX has higher volatility (4.02%) compared to EPDIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs EPDIX's -38.23%.
EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BISLX и EPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор