Сравнение BISLX с FAERX
BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.18%/yr vs 8.31%/yr for FAERX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BISLX charges 1.00%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности BISLX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BISLX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.43%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам BISLX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | -4.46% | 15.31% | 1.50% | 15.76% | -4.60% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -7.31% |
Correlation
The correlation between BISLX and FAERX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between BISLX and FAERX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BISLX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
BISLX
FAERX
Сравнение BISLX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISLX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.30 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.51 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISLX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.24 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BISLX и FAERX
Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BISLX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -60.14% | +35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -7.29% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -14.00% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -5.89% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -14.37% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.01% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISLX и FAERX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BISLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BISLX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 0.00% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 3.97% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 9.16% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.73% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.69% | +0.52% |
Сравнение комиссий BISLX и FAERX
BISLX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISLX и FAERX
Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | 3.77% | 3.60% | 1.12% | 0.36% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
BISLX and FAERX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BISLX has higher volatility (4.51%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs FAERX's -60.14%.
FAERX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BISLX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор