Сравнение BISLX с FAERX
BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.30%/yr vs 7.25%/yr for FAERX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BISLX charges 1.00%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности BISLX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BISLX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -3.12%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам BISLX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | -1.63% | 15.31% | 1.50% | 15.76% | -4.60% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -10.49% |
Correlation
The correlation between BISLX and FAERX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between BISLX and FAERX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BISLX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
BISLX
FAERX
Сравнение BISLX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BISLX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.50 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.78 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BISLX и FAERX
Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BISLX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -60.14% | +35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -7.29% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -14.00% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -5.89% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -14.35% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.34% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISLX и FAERX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BISLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BISLX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 0.00% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 2.59% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 8.29% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.70% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.29% | +0.88% |
Сравнение комиссий BISLX и FAERX
BISLX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISLX и FAERX
Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | 3.66% | 3.60% | 1.12% | 0.36% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
BISLX and FAERX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BISLX has higher volatility (4.02%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs FAERX's -60.14%.
BISLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BISLX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор