Сравнение BIS с BRKL
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and BRKL (Corgi BRKB 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BIS is passively managed, while BRKL is actively managed. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BIS charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for BRKL.
Доходность
Сравнение доходности BIS и BRKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -28.90%
- 1 год
- -55.55%
- 3 года*
- -29.48%
- 5 лет*
- -15.18%
- 10 лет*
- -24.30%
- Всё время*
- -32.69%
BRKL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.24K | $94.57K | $107.27K | |
| $8.20K | $16.10K | $16.10K |
Сравнение доходности по годам BIS и BRKL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 3.27% |
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 4.11% |
Correlation
The correlation between BIS and BRKL is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. BRKL — Ранг доходности на риск
BIS
BRKL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BIS c BRKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Corgi BRKB 2x Daily ETF (BRKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | BRKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и BRKL
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки BRKL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и BRKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -7.03% | -92.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | 0.00% | -99.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.11% | -3.57% | -86.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и BRKL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.75% | 29.20% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.91% | 29.20% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 29.20% | +16.98% |
Сравнение комиссий BIS и BRKL
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRKL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и BRKL
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как BRKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.93% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and BRKL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.00% for BRKL.
They also come from different issuers: ProShares and Corgi. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.45% for BRKL.
Подберите оптимальное распределение для BIS и BRKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор