Сравнение BIS с BEG
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BIS is passively managed, while BEG is actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности BIS и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -17.93%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
BIS
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -17.93%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- -55.93%
- 3 года*
- -24.98%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- -26.06%
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIS и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -17.93% | 0.38% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between BIS and BEG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. BEG — Ранг доходности на риск
BIS
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BIS c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и BEG
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -59.85% | -40.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -13.66% | -86.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.04% | -16.74% | -73.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.51% | 212.91% | -172.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.80% | 212.91% | -169.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.26% | 212.91% | -166.65% |
Сравнение комиссий BIS и BEG
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и BEG
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.61% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and BEG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для BIS и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор