PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIRIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

BIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2015 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности BIRIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIRIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		-3.73%18.97%21.83%25.55%-19.73%28.16%22.41%31.19%-5.94%20.95%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, BIRIX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции BIRIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.94% против 8.31% соответственно.

BIRIX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-0.70%
1 год
20.08%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.94%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с BIRIX:
BIRIX с LCTDBIRIX с VOOBIRIX с SPYBIRIX с FXAIXBIRIX с LIVIXBIRIX с FASGXBIRIX с FSKAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий BIRIX и SGOIX

BIRIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund

Доходность на риск

BIRIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRIX
Ранг доходности на риск BIRIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.21

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.80

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.59

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

10.79

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.21

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.88

-0.14

Корреляция

Корреляция между BIRIX и SGOIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRIX и SGOIX

Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		6.76%6.51%15.58%1.01%1.22%5.79%3.69%2.95%8.26%4.89%2.78%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок BIRIX и SGOIX

Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIRIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-35.54%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.35%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-21.39%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-24.79%

-9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-8.91%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.57%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.72%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRIX и SGOIX

Текущая волатильность для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) составляет 5.49%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIRIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.40%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.85%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

13.64%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

11.77%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

11.37%

+7.66%