PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIRIX с MUHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

BIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2015 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BIRIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIRIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		-2.84%18.97%21.83%25.55%-19.73%28.16%22.41%31.19%-5.94%20.95%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.74%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, BIRIX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции BIRIX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.05% против 10.74% соответственно.

BIRIX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.09%
1 год
20.24%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.92%
10 лет*
14.05%

MUHLX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.74%
С начала года
9.74%
6 месяцев
10.89%
1 год
22.86%
3 года*
14.63%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с BIRIX:
BIRIX с LCTDBIRIX с VOOBIRIX с SPYBIRIX с FXAIXBIRIX с LIVIXBIRIX с FASGXBIRIX с FSKAX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий BIRIX и MUHLX

BIRIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund

Доходность на риск

BIRIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRIX
Ранг доходности на риск BIRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.96

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.40

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

8.64

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.52

+0.23

Корреляция

Корреляция между BIRIX и MUHLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRIX и MUHLX

Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности MUHLX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		6.70%6.51%15.58%1.01%1.22%5.79%3.69%2.95%8.26%4.89%2.78%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.04%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок BIRIX и MUHLX

Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIRIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-62.05%

+27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-10.23%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-18.63%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-40.85%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.10%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-10.81%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.85%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRIX и MUHLX

BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.55% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIRIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.60%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

12.07%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

16.86%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

14.77%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

17.03%

+2.00%