Сравнение BIRDX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRDX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRDX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 1.72% | 10.27% | 1.49% | 10.38% | -24.68% | 26.90% | -8.24% | 22.33% | -4.80% | 7.56% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -0.49% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRDX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции BIRDX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 3.21% против 10.87% соответственно.
BIRDX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 3.21%
LIVIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRDX и LIVIX
BIRDX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIRDX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
BIRDX
LIVIX
Сравнение BIRDX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRDX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.89 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.89 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 8.77 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRDX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.55 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BIRDX и LIVIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRDX и LIVIX
Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности LIVIX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 6.72% | 6.84% | 23.69% | 2.99% | 1.24% | 4.18% | 1.91% | 6.67% | 4.18% | 1.70% | 2.24% | 0.00% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.49% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BIRDX и LIVIX
Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRDX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.03% | -34.44% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -9.44% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -26.45% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -34.44% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -5.86% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -4.56% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.55% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRDX и LIVIX
Текущая волатильность для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) составляет 4.71%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что BIRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRDX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 6.13% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.81% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 17.12% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 15.76% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 16.67% | +2.40% |