Сравнение BIRD с KSPI
BIRD (Allbirds, Inc.) and KSPI (Joint Stock Company Kaspi.kz) are both stocks. BIRD operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while KSPI operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, BIRD returned -53.18% vs -2.17% for KSPI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRD и KSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRD показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у KSPI с доходностью 6.17%.
BIRD
- 1 день
- -7.26%
- 1 месяц
- -37.01%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -23.40%
- 1 год
- -53.18%
- 3 года*
- -46.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPI
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -2.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIRD и KSPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIRD Allbirds, Inc. | -6.59% | -41.18% | -64.43% |
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 6.17% | -17.51% | 8.53% |
Correlation
The correlation between BIRD and KSPI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BIRD:
$31.25M
KSPI:
$15.42B
BIRD:
-$9.50
KSPI:
$5.47K
BIRD:
0.20
KSPI:
0.00
BIRD:
0.87
KSPI:
0.01
BIRD:
$152.47M
KSPI:
$4.21T
BIRD:
$62.55M
KSPI:
$2.98T
BIRD:
-$72.29M
KSPI:
$1.56T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRD vs. KSPI — Ранг доходности на риск
BIRD
KSPI
Сравнение BIRD c KSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allbirds, Inc. (BIRD) и Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRD | KSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.02 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.07 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.12 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRD | KSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.05 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BIRD и KSPI
Максимальная просадка BIRD за все время составила -99.59%, что больше максимальной просадки KSPI в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRD и KSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRD | KSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.59% | -48.05% | -51.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.55% | -29.55% | -51.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -37.40% | -61.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.66% | -25.79% | -65.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.10% | 17.55% | +39.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRD и KSPI
Allbirds, Inc. (BIRD) имеет более высокую волатильность в 24.59% по сравнению с Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что BIRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRD | KSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.59% | 7.48% | +17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 207.63% | 26.28% | +181.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 591.64% | 36.64% | +555.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 288.49% | 38.78% | +249.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.49% | 38.78% | +249.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRD и KSPI
BIRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BIRD Allbirds, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | 2.17% | 0.00% | 11.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRD и KSPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allbirds, Inc. и Joint Stock Company Kaspi.kz. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIRD и KSPI
BIRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allbirds, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.76M при выручке в 47.68M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
KSPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о валовой прибыли в 722.88B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
BIRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allbirds, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.72M при выручке в 47.68M, что соответствует операционной рентабельности -43.5%.
KSPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила об операционной прибыли в 305.82B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
BIRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allbirds, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.58M при выручке в 47.68M, что соответствует чистой рентабельности -41.1%.
KSPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Joint Stock Company Kaspi.kz сообщила о чистой прибыли в 239.02B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
BIRD and KSPI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRD has higher volatility (24.59%) compared to KSPI (7.48%). In terms of maximum drawdown, BIRD dropped -99.59% vs KSPI's -48.05%.
KSPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRD и KSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор