PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPIX с UWPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с UWPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) are both mutual funds - BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 6.35%/yr vs -35.45%/yr for UWPIX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for UWPIX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и UWPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у UWPIX с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции BIPIX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: 6.35% против -35.45% соответственно.

BIPIX

1 день
2.52%
1 месяц
-4.88%
С начала года
6.91%
6 месяцев
5.42%
1 год
87.27%
3 года*
5.65%
5 лет*
0.88%
10 лет*
6.35%

UWPIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-10.35%
1 год
-28.05%
3 года*
-22.96%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-35.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и UWPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		6.91%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-9.93%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%

Correlation

The correlation between BIPIX and UWPIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

-0.60

The correlation between BIPIX and UWPIX shifts across timeframes, from -0.60 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с CNPIXBIPIX с VOO
Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с RYURX

Доходность на риск

BIPIX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPIXUWPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-1.14

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-1.61

+4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.82

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

-0.91

+6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

-1.46

+19.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPIX vs. UWPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа UWPIX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и UWPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPIXUWPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

-1.14

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.55

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.84

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.03

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и UWPIX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки UWPIX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и UWPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXUWPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-99.94%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-30.66%

+15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-60.17%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-68.05%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-98.86%

+35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.35%

-99.94%

+85.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.22%

-77.74%

+40.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

18.99%

-13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и UWPIX

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXUWPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.98%

6.12%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.18%

18.81%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.26%

24.29%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

29.94%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

42.25%

-5.88%

Сравнение комиссий BIPIX и UWPIX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии UWPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и UWPIX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности UWPIX в 5.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.34%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.01%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and UWPIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (13.98%) compared to UWPIX (6.12%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs UWPIX's -99.94%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и UWPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор