Сравнение BIPIX с UWPIX
BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) are both mutual funds - BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 9.75%/yr vs -25.72%/yr for UWPIX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for UWPIX.
Доходность
Сравнение доходности BIPIX и UWPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIPIX показывает доходность 40.06%, что значительно выше, чем у UWPIX с доходностью -16.37%. За последние 10 лет акции BIPIX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: 9.75% против -25.72% соответственно.
BIPIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- 36.41%
- С начала года
- 40.06%
- 1 год
- 124.81%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.75%
UWPIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -16.37%
- 1 год
- -27.70%
- 3 года*
- -23.99%
- 5 лет*
- -17.56%
- 10 лет*
- -25.72%
Сравнение доходности по годам BIPIX и UWPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 40.06% | 47.99% | -25.91% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -16.37% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -45.69% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
Correlation
The correlation between BIPIX and UWPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г. | -0.60 |
The correlation between BIPIX and UWPIX shifts across timeframes, from -0.60 (all time) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIPIX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск
BIPIX
UWPIX
Сравнение BIPIX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIPIX | UWPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.81 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.78 | -0.92 | +9.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.43 | -1.64 | +27.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIPIX и UWPIX
Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки UWPIX в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и UWPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIPIX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -99.79% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -31.18% | +16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.50% | -62.72% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.86% | -70.10% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | -95.20% | +31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -99.79% | +92.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -77.75% | +40.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 17.39% | -12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPIX и UWPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIPIX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 4.77% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 19.60% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.99% | 24.65% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.24% | 30.03% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 34.91% | +1.58% |
Сравнение комиссий BIPIX и UWPIX
BIPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии UWPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPIX и UWPIX
Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности UWPIX в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.26% | 0.37% | 0.23% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.40% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIPIX and UWPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPIX has higher volatility (11.87%) compared to UWPIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs UWPIX's -99.79%.
BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIPIX и UWPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор