PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPIX с RYEUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с RYEUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and RYEUX (Rydex Europe 1.25x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, BIPIX returned 6.09%/yr vs 8.19%/yr for RYEUX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.69%/yr for RYEUX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и RYEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции BIPIX уступали акциям RYEUX по среднегодовой доходности: 6.09% против 8.19% соответственно.

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%

RYEUX

1 день
0.55%
1 месяц
4.52%
С начала года
6.21%
6 месяцев
8.69%
1 год
19.06%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.13%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и RYEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.21%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%

Correlation

The correlation between BIPIX and RYEUX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.52

The correlation between BIPIX and RYEUX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с CNPIXBIPIX с VOO
Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с DXRLXRYEUX с SMPIXRYEUX с ENPIXRYEUX с DXNLXRYEUX с RYNVXRYEUX с PHPIXRYEUX с RYTNX

Доходность на риск

BIPIX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPIXRYEUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.93

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.41

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

1.20

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

4.05

+13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPIX vs. RYEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа RYEUX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и RYEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPIXRYEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.93

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.39

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.04

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и RYEUX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и RYEUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXRYEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-76.19%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-15.24%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-18.54%

-40.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-33.39%

-30.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-42.08%

-21.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.45%

-4.02%

-12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.22%

-37.33%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.50%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и RYEUX

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXRYEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

7.42%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.38%

16.30%

+14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

19.59%

+18.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.70%

21.03%

+18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

22.59%

+13.78%

Сравнение комиссий BIPIX и RYEUX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYEUX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и RYEUX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RYEUX в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%0.00%0.00%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		5.61%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and RYEUX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to RYEUX (7.42%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs RYEUX's -76.19%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и RYEUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор