PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIPIX с ENPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с ENPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 9.75%/yr vs 6.10%/yr for ENPIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и ENPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIPIX показывает доходность 40.06%, а ENPIX немного ниже – 39.97%. За последние 10 лет акции BIPIX превзошли акции ENPIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 6.10% соответственно.

BIPIX

1 день
0.74%
1 месяц
23.57%
6 месяцев
36.41%
С начала года
40.06%
1 год
124.81%
3 года*
17.20%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.75%

ENPIX

1 день
-1.30%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
27.80%
С начала года
39.97%
1 год
48.31%
3 года*
16.19%
5 лет*
27.07%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и ENPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		40.06%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		39.97%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%

Correlation

The correlation between BIPIX and ENPIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.35

The correlation between BIPIX and ENPIX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с RYJSX
Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с CNPIXENPIX с FSELXENPIX с FYAIX

Доходность на риск

BIPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPIXENPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
1.48

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.98

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.78

2.02

+6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.43

5.37

+20.07

BIPIX vs. ENPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа ENPIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и ENPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и ENPIX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и ENPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXENPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-90.12%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-23.01%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-32.27%

-27.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-36.48%

-27.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-84.54%

+20.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-15.08%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.08%

-36.82%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

8.67%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и ENPIX

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXENPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

10.71%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

25.06%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.99%

31.49%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.24%

38.64%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

44.69%

-8.20%

Сравнение комиссий BIPIX и ENPIX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии ENPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и ENPIX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности ENPIX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.26%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%0.00%0.00%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		1.97%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and ENPIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (11.87%) compared to ENPIX (10.71%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs ENPIX's -90.12%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и ENPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор