Сравнение BINV с BUFI
BINV (Brandes International ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BINV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Brandes, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BINV returned 22.23% vs 13.34% for BUFI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BINV charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности BINV и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BINV показывает доходность 5.75%, а BUFI немного ниже – 5.59%.
BINV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BINV и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BINV Brandes International ETF | 5.75% | 37.84% | -3.54% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.59% | 16.50% | -1.18% |
Correlation
The correlation between BINV and BUFI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between BINV and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BINV vs. BUFI — Ранг доходности на риск
BINV
BUFI
Сравнение BINV c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BINV | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.35 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 9.35 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BINV и BUFI
Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BINV | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -7.43% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -5.69% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -0.48% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -0.84% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.43% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINV и BUFI
Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BINV | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 2.41% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 7.35% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 8.62% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 9.15% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 9.15% | +5.58% |
Сравнение комиссий BINV и BUFI
BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINV и BUFI
Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINV Brandes International ETF | 2.07% | 2.23% | 2.40% | 0.28% |
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BINV and BUFI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BINV has higher volatility (3.57%) compared to BUFI (2.41%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, BINV leads with 22.23% vs 13.34% for BUFI. On fees, BUFI is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BINV has performed better with a 22.23% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.
BINV has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for BUFI.
BINV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Brandes and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.69% for BUFI.
BINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BINV и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор