PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINT с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINT с NZAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BINT charges 0.23%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности BINT и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINT показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 9.25%.

BINT

1 день
0.01%
1 месяц
4.42%
С начала года
15.75%
6 месяцев
17.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.90%
1 год
24.37%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINT и NZAC

2026 (YTD)2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		15.75%13.85%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		9.25%13.81%

Correlation

The correlation between BINT and NZAC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов BINT и NZAC

Секторы
BINT
NZAC

Технологии

24.4%
34.3%

Финансовые услуги

18.8%
13.1%

Промышленность

13.7%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.2%

Здравоохранение

7.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.4%
8.5%

Сырьевые материалы

5.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.0%

Энергетика

4.6%
1.2%

Коммунальные услуги

2.8%
1.4%

Недвижимость

2.2%
5.2%

Технологии

BINT
24.4%
NZAC
34.3%

Финансовые услуги

BINT
18.8%
NZAC
13.1%

Промышленность

BINT
13.7%
NZAC
7.3%

Потребительский циклический сектор

BINT
8.9%
NZAC
8.2%

Здравоохранение

BINT
7.5%
NZAC
7.8%

Коммуникационные услуги

BINT
6.4%
NZAC
8.5%

Сырьевые материалы

BINT
5.7%
NZAC
1.9%

Потребительский защитный сектор

BINT
5.0%
NZAC
1.0%

Энергетика

BINT
4.6%
NZAC
1.2%

Коммунальные услуги

BINT
2.8%
NZAC
1.4%

Недвижимость

BINT
2.2%
NZAC
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Global Equity ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с BINT:
BINT с BLGRBINT с BLUXBINT с BLUIBINT с BDBTBINT с BLSTBINT с BVALBINT с BLUC
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

BINT vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINT
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINT c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BINT vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINTNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

0.62

+1.69

Просадки

Сравнение просадок BINT и NZAC

Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINTNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.94%

-33.72%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.43%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-5.32%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BINT и NZAC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINTNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

12.94%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.81%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

17.14%

-2.48%

Сравнение комиссий BINT и NZAC

BINT берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINT и NZAC

Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности NZAC в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		0.99%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.03%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BINT and NZAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.23% for BINT.

NZAC has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.99% for BINT.

They also come from different issuers: Bluemonte and State Street. Their fees differ too: 0.23% for BINT and 0.12% for NZAC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINT и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор