Сравнение BINT с COPY
BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, BINT returned 25.58% vs 30.93% for COPY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINT charges 0.23%/yr vs 0.80%/yr for COPY.
Доходность
Сравнение доходности BINT и COPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BINT показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 18.84%.
BINT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BINT и COPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 13.01% | 14.43% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 18.84% | 14.64% |
Correlation
The correlation between BINT and COPY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between BINT and COPY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BINT vs. COPY — Ранг доходности на риск
BINT
COPY
Сравнение BINT c COPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BINT | COPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.43 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 13.14 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BINT и COPY
Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и COPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BINT | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.94% | -14.05% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -9.07% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | 0.00% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.52% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.36% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINT и COPY
Bluemonte Global Equity ETF (BINT) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что BINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BINT | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 2.50% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 10.24% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 13.12% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.98% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.98% | -1.27% |
Сравнение комиссий BINT и COPY
BINT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии COPY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINT и COPY
Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности COPY в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 1.77% | 1.08% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.80% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
BINT and COPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BINT has higher volatility (5.23%) compared to COPY (2.50%). In terms of maximum drawdown, BINT dropped -10.94% vs COPY's -14.05%.
On 1-year performance, COPY leads with 30.93% vs 25.58% for BINT. On fees, BINT is cheaper at 0.23% per year. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 30.93% return vs 25.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BINT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
BINT has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.80% for COPY.
They also come from different issuers: Bluemonte and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 0.23% for BINT and 0.80% for COPY.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BINT и COPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор