Сравнение BIMSX с TCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).
BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и TCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMSX и TCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции BIMSX превзошли акции TCPYX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.70% соответственно.
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMSX и TCPYX
BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.
Доходность на риск
BIMSX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск
BIMSX
TCPYX
Сравнение BIMSX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMSX | TCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.99 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.43 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.54 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 4.24 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMSX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.99 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.69 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BIMSX и TCPYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMSX и TCPYX
Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности TCPYX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и TCPYX
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и TCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMSX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -18.12% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -2.94% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -18.12% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | -18.12% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.19% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -3.23% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.07% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и TCPYX
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMSX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.50% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.62% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 4.49% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.88% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.83% | -1.59% |