PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIMSX с TCPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и TCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и TCPYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund
0.31%6.75%1.77%5.32%-13.07%-1.01%6.72%7.91%0.16%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции BIMSX превзошли акции TCPYX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.70% соответственно.


BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

TCPYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.96%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baird Intermediate Bond Fund

Touchstone Impact Bond Fund

Сравнение комиссий BIMSX и TCPYX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.


Доходность на риск

BIMSX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

TCPYX
Ранг доходности на риск TCPYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCPYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIMSXTCPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.99

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.43

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.54

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

4.24

+4.45

BIMSX vs. TCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа TCPYX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и TCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BIMSXTCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.99

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.69

+0.40

Корреляция

Корреляция между BIMSX и TCPYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и TCPYX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности TCPYX в 3.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund
3.89%3.52%3.68%3.22%2.63%1.91%2.13%2.63%2.86%2.77%2.98%2.91%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и TCPYX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и TCPYX.


Загрузка...

Показатели просадок


BIMSXTCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-18.12%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.94%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-18.12%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-18.12%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.19%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-3.23%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.07%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и TCPYX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BIMSXTCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.50%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.62%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

4.49%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

5.88%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.83%

-1.59%