Сравнение BILZ с TUSB
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BILZ returned 3.81% vs 4.53% for TUSB. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for TUSB.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и TUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у TUSB с доходностью 2.62%.
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
TUSB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.90M | $21.59M | $22.51M | |
| $685.07K | $729.23K | $943.65K |
Сравнение доходности по годам BILZ и TUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 2.10% | 3.65% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 2.62% | 4.25% |
Correlation
The correlation between BILZ and TUSB is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. TUSB — Ранг доходности на риск
BILZ
TUSB
Сравнение BILZ c TUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILZ | TUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +106.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 43.95 | 2.11 | +41.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 193.58 | 18.37 | +175.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,839.79 | 72.51 | +1,767.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILZ и TUSB
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, примерно равная максимальной просадке TUSB в -0.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и TUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -0.51% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.25% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.05% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.06% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и TUSB
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.27% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.73% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.97% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 1.22% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 1.22% | -0.71% |
Сравнение комиссий BILZ и TUSB
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TUSB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и TUSB
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TUSB в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 3.96% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 3.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and TUSB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSB has higher volatility (0.27%) compared to BILZ (0.05%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs TUSB's -0.51%.
On 1-year performance, TUSB leads with 4.53% vs 3.81% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUSB has performed better with a 4.53% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for TUSB.
TUSB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.96% for BILZ.
They also come from different issuers: PIMCO and Thrivent. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.20% for TUSB.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.43 vs 4.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и TUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор