Сравнение BILZ с ARCM

С начала года, BILZ показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у ARCM с доходностью 0.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ARCM в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 19.30, что выше коэффициента Шарпа ARCM равного 8.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и ARCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BILZ и ARCM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности ARCM в 3.88%

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки ARCM в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и ARCM.

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.