Сравнение BILS с VUSB
BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. BILS is passively managed, while VUSB is actively managed. Over the past 5 years, BILS returned 3.29%/yr vs 3.43%/yr for VUSB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BILS charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.
Доходность
Сравнение доходности BILS и VUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILS показывает доходность 1.40%, а VUSB немного ниже – 1.39%.
BILS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILS и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.40% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.09% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.39% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
Correlation
The correlation between BILS and VUSB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between BILS and VUSB shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILS vs. VUSB — Ранг доходности на риск
BILS
VUSB
Сравнение BILS c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +87.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 42.08 | 3.44 | +38.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 129.91 | 12.43 | +117.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,442.41 | 71.97 | +1,370.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80 | 7.10 | +9.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.79 | 4.14 | +6.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.79 | 4.09 | +5.70 |
Просадки
Сравнение просадок BILS и VUSB
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и VUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILS | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -1.79% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.37% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -0.46% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.38% | -1.79% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.27% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.06% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и VUSB
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILS | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.18% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.52% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 0.65% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.83% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.82% | -0.52% |
Сравнение комиссий BILS и VUSB
BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и VUSB
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VUSB в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.39% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BILS and VUSB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUSB has higher volatility (0.18%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs VUSB's -1.79%.
On 5-year performance, VUSB leads with 3.43% vs 3.29% for BILS. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VUSB has performed better with a 3.43% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for BILS.
VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.81% for BILS.
They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.10% for VUSB.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs 7.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILS и VUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор