Сравнение BILS с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
BILS и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BILS и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILS и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.81% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.09% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 0.59%.
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и VUSB
BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILS vs. VUSB — Ранг доходности на риск
BILS
VUSB
Сравнение BILS c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.34 | 5.80 | +10.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 74.88 | 9.26 | +65.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.61 | 2.85 | +23.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.30 | 9.70 | +122.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,115.69 | 49.83 | +1,065.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34 | 5.80 | +10.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.66 | 4.00 | +5.65 |
Корреляция
Корреляция между BILS и VUSB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и VUSB
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VUSB в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.49% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и VUSB
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILS | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -1.79% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.46% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.28% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.09% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и VUSB
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILS | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.37% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.48% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 0.77% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.83% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.83% | -0.53% |